Pelanggaran Asumsi Klasik

Asumsi-Asumsi dari Model

  1. Model regresi liniear dalam koefisien unknown α dan β, seperti

Yt = α + βXt + ut , untuk t = 1, 2, …, T

  1. Kesalahan pengganggu ut adalah variabel random dengan mean nol; yaitu E(ut) = 0
  2. Tidak seluruh observasi X adalah sama; paling tidak satu yang berbeda
  3. Xt adalah given dan nonrandom, menyebabkan tidak berkorelasi dengan ut ; yaitu, Cov(Xt, ut) = E(Xtut) – E(Xt)E(ut) = 0
  4. ut mempunyai variance yang konstant untuk seluruh t; yaitu, Var(ut) = E(ut2) = σ2
  5. ut dan us berdistribusi independen untuk seluruh t ≠ s, dengan demikian                   Cov(ut , us ) = E(utus) = 0
  6. Jumlah observasi (n) harus lebih besar dari jumlah coefisien regresi (n>2)
  7. ut berdistribusi normal, ut ~ N(0, σ2), yang berimplikasi, untuk Xt yang given,                  Yt ~ N(α + βXt , σ2).

 

Tentang Rahmatullah Rizieq

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti Pontianak
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s